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CV de Consultante actuaire / Chargée d’études actuairelles, cherche un emploi de Chargée d’études / mathematiques.enligne-fr.com

mathematiques.enligne-fr.com : cv

Je cherche un emploi dans mon domaine d'étude : ingénierie mathématique statistique / ile de france

Code CV : 9214bb09c064121c
Date de dernière connexion : 2013-05-13

Madame Na... S...
....
92100 Boulogne-Billancourt
France




Situation actuelle:
Secteur d'activité actuel : Assurance
Taille de l'entreprise : 101 à 1000 salariés
Fonction actuelle : Consultante actuaire
Nombre d'années à ce poste : 3 à 5 ans
Nombre de personnes sous mes ordres : 0
Salaire annuel : 43000.00 EUR
Expérience Totale : 3 à 5 ans
Disponibilité : Préavis 3 mois
Poste recherché:
Fonctions: Chargée d’études actuairelles, Audit/Calcul de risque, Statisticienne
Secteur d'activité: Finance, Santé, industrie

Type de contrat souhaité: CDI
Temps de travail souhaité: Temps plein
Salaire Annuel Minimum / Souhaité: 43.00 / 45.00 EUR
Etudes :
Dernier niveau d'etudes validé avec diplome : Bac+5
Dernier diplome : Master Ingénierie Mathématique, spécialité Statistique Appliquée : Finance, environnement, imagerie et biostatistique
Niveau d'études actuel : Bac+5
Autres Formations :


Mobilité :
nc
Outils / Logiciels / Méthodes maitrisés
Programmation : CAML, C/C++, Maple, Matlab, SAS, R, SQL, PL/SQL Environnements: Windows, Linux Bureautique : EXCEL, WORD, POWERPOINT

Permis VL, PL, véhicules spéciaux


Langues
Français : Langue maternelle
Anglais : Intermédiaire
Arabe : Langue maternelle



CV :

Madame Na... S
92100 Boulogne-Billancourt
France


COMPÉTENCES
TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES


Métiers Assurance-vie,
rente, prévoyance collective,
assurance emprunteurs, Solvency 2,
modélisation Stochastiques en Assurances par modèle de projection ALM,
modélisation des paramètres de Solvabilité2 (SCR, NAV, BE, RM).



Produits Financiers Actions,
Obligations, OPCVM, Forwards, SWAPS, Options.



OrganisationsRecueil
et expression des besoins, étude et analyse de l'existant, étude d’impacts,
spécifications fonctionnelles, spécifications techniques, documentations
projet, support et formation utilisateurs.



Systèmes Windows,
Linux.

Progiciels Matlab, SAS, R

Langages C++, C, Pl/SQL, VBA



Base
de données
MySQL, Oracle.

Langues Anglais scientifique


FORMATION

2007 –
2009 Université Paris-Sud 11 – Paris

Master Ingénierie Mathématique, spécialité Statistique Appliquée : Finance,
environnement, imagerie et biostatistique


Calcul de risque et prédiction, Analyse
numérique, séries chronologiques, Modélisation statistique, Ondelettes,
Mathématiques financières, Datamining, Fiabilité des systèmes, Statistique
du risque, Statistique spatiale,

Base de données, C++, SAS, R, MATLAB, SQL, PL/SQL





EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Août
2010 à ce jour : Consultante MOA/AMOA


PROJET : Mise en place d'un modèle interne
qui permet de réaliser des simulations dans le cadre des travaux d’Embedded
Value, d’ALM, d’allocation d’actifs, de planification stratégique sous la
réforme Solvabilité2. Ceci est fait en vue d’établir un programme
d’investissement des actifs et de fournir un bilan prévisionnel sur plusieurs
années compte tenu des contraintes de marché, de produit et des contraintes
réglementaires


Domaine
d’intervention :


ü Collaboration avec la direction de risque,
l’équipe actuariat et trois équipes de la direction des systèmes
d’information :

· Equipe de l’infrastructure.

· Equipe de la pré-recette.

· Equipe de la vision cubique des résultats.

ü Recueil des besoins métiers afin de répondre aux exigences des modélisateurs.

ü Elaboration des spécifications
fonctionnelles et techniques.

ü Développement des modèles mathématiques
ALM par la méthode stochastiques des produits CNP Assurances (produits
d’épargne, de rente, de prévoyance, d’assurance emprunteurs…).

ü Développement du modèles MCEV.

ü Développement du module ALM de
revalorisation (calcul de la production financière, distribution de la
participation aux bénéfices, dotation/reprise de PPE)

ü Développement d’indicateurs financiers et
actuariels (chiffre d’affaire, réserves générales, provision mathématique, best
estimate, MCR, SCR, réserve de capitalisation…).

ü Participation à l’implémentation des
scénarios de chocs sur les modèles afin de mesurer les risques (risque action,
risque hausse taux, risque baisse taux, risque spread, risque mortalité, risque
longévité...).

ü Modélisation des produits d'épargne Euro et UC.

ü Modélisation de l'agrégation des SCR (Capital
Requis de Solvabilité) selon le QIS5 bis de solvencyII.

ü Calcul et retraitement d'Embaded Value
selon le QIS5 bis de solvencyII.

ü Modélisation du retraitement de la EV
(Embadded Value).

ü Participation à la conception de
l’architecture fonctionnelle de l’application.

ü Conception du modèle de données résultats.

ü Optimisation de modèles de calculs.

ü Optimisation des temps de traitements de
l’application.

ü Prise en charge de campagne d’homologation
fonctionnelle des modèles développés.

ü Exécution et suivi de la recette et
identification des écarts fonctionnels.

ü Correction des anomalies et accompagnement
des différents sujets jusqu’à leurs mise en prod.

Résultats
du projet et Evolutions :


Un
modèle unique regroupant les différents produits d’assurance proposés par la
CNP, plus facile à utiliser donc accessible à tous les utilisateurs.


Environnements techniques :

ü Matlab, Excel, ClearCase, Notions de XML
pour la création de Templates métier.



Avril
2009 à Juin 2010 : Consultante chargée d’études actuarielles


PROJET
1 : Réalisation de l'évaluation des engagements liés aux différents
avantages sociaux dont bénéficient les salariées des clients conformément à la
norme IAS19 (Avantages à court terme, Avantages postérieurs à l'emploi,
Autres avantages à long terme et Indemnités de fin de contrat de
travail) et aux normes françaises, qui font référence à cette norme


Domaine
d’intervention :




ü Collaboration avec l’équipe comptable et
l’équipe actuariat de l’entreprise SwissLife.

ü Étude et définition des hypothèses
actuarielles

ü Développement des calculs et des
fonctions en Matlab

ü Analyse du besoin métier :

· Calculs
stochastiques.

· Calcul
de la prestation probable à verser à chaque salarié.

· Calcul
de l'engagement de l’entreprise.

· Estimation
de l’engagement prévisionnel de l’année suivante.

ü Tests et validation des résultats

ü Automatisation de l'édition du rapport des
résultats :

· Récupération
des résultats Matlab en Excel (extraire les écarts actuariels, remplir les
disclosures,...)

· Programme
VBA pour passer les résultats de Excel aux documents Word (éléments du fichier
de résultats, renseigner les éléments législatifs ...)

Environnements
techniques :


ü Matlab, Excel, VBA

PROJET
2
: Modélisation et
calibration des taux d'intérêt sous les normes IAS19. Les modèles
existants impliquaient des engagements sociaux instables à cause des taux
d'actualisation très volatiles


Domaine
d’intervention :


ü Etude théorique des modèles de taux

ü Etude pratique du marché des obligations

ü Développement des calculs et des fonctions
en Matlab

ü Validation de la méthode la plus
pertinente aux conditions du marché financier (courbes de taux : Modèle de
Svenson,…)

Résultats
du projet et Evolutions :


Une
fonction continue de taux qui nous permet d'avoir une courbe de taux
conformément à la norme IAS19 et une estimation plus précise du montant des
engagements


Environnements
techniques :


ü Matlab, R, Excel

Mai 2008 – Septembre 2008 : Chargée
d’études statistiques


PROJET : Lesreprésentants des
céréaliers français ont pris des mesures concrètes pour prévenir les
éventuelles crises sanitaires. Ils ont élaboré des protocoles précis
de mesure de la contamination des céréales en mycotoxines, et orienté
leurs efforts de recherche vers la prévention de l'apparition de ces mycotoxines.Ce
projet porte surle DON,lamycotoxinela
plus fréquente en France sur blé. Il s'agit ici de valider les modèles mis
en place par Arvalis et proposer d'autres modèles de prédiction en fonction des
facteurs agro-climatiques, les comparer et choisir le plus performant, en se
basant sur les critères d'évaluation des modèles qui nous intéressent
(Sensibilité, Spécificité, Le coefficient de détermination R2, etc).


Domaine
d’intervention :


ü Étude des modèles existants

ü Développement des calculs et des fonctions
en Matlab et en SAS

ü Continuer les travaux sur l'un des modèle
existant (Modèle Unique)

ü Conception d'un nouveau modèle de
prédiction (Régression Ridge)

ü En charge :

· Étude
théorique des modèles de prédiction en générale et du modèle de Ridge en
particulier

· Implémentation
des macros SAS pour choisir calibrer le modèle de Ridge par
validation croisée

· Calibration
du modèle de Ridge par validation croisée en Matlab

· Étude
théorique du modèle Unique

· Implémentation
des macros SAS pour la validation des deux modèles (Ridge et Unique)

· Tests
et validation des modèles en Matlab

· Comparaison
des deux modèles (Ridge et Unique)

Résultats
du projet et Evolutions :


Cette étude a permis de tester un autre
modèle et de choisir le modèle Unique. Ce modèle a été perfectionné et
actuellement commercialisé.


Environnements
techniques :


ü Matlab, SAS, R, Excel


Projets extra-professionnels



Septembre 2008 – Septembre 2009





PROJET
1 :
Analyse
d’une série de données d’électro-encéphalogramme


Domaine
d’intervention :


ü Étude sur les apnées du sommeil

ü Analyse des fréquences, durées,
occurrences de divers états du sommeil

ü En charge :

· Fournir une aide pour une détection
automatique des différentes phases

· Développement des calculs et des fonctions
en Matlab et en R



Environnements
techniques :


ü Matlab, R



PROJET
2 :
Étude des
prix de clôture de l'indice Dow Jones


Domaine
d’intervention :


ü Quantification du comportement de la série
(étude statistique des extrêmes)

ü En charge :

· Approche par GEV

· Approche par une loi de Pareto généralisée

· Estimation du niveau de retour

· Développement des calculs et des fonctions
en Matlab et en R



Environnements
techniques :


ü Matlab, R






Lettre de candidature

Madame Na... S
92100 Boulogne-Billancourt
France

Je cherche un emploi dans mon domaine d'étude : ingénierie mathématique statistique / ile de france


Madame, Monsieur,


Actuellement titulaire d'un Master en Ingénierie
mathématique-statistique de l'Université Paris-Sud 11, je suis à la recherche d'un poste dans le
domaine.


La formation universitaire que j'ai suivie m'a permis d'acquérir
de solides connaissances mathématiques, statistiques et
informatiques. Mes stages m'ont offert l'opportunité
d'appliquer ces connaissances dans les domaines de la finance
(Actuariat) et de l'agriculture. Durant ces stages, j'ai acquis les
compétences nécessaires pour analyser et étudier
les données et en tirer les informations qui répondent
aux différents problèmes.

Espérant que ma
candidature retienne votre attention, je me tiens à votre
entière disposition afin de vous démontrer mes
motivations et mes perspectives d'avenir au cours d'un entretien.


Dans l'attente de votre réponse, veuillez agréer,
Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

Madame Na... S...


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(Anonyme)

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